トレーダーが破産して相場から撤退する確率
バルサラの破産確率って、知ってますか?
実は投資家の間では、とても有名なんです。
破産して相場から撤退する確率がもう出ているんです。
これを見れば、どんなトレードが危険で
どんなトレードをすれば、破産する確率が少ないのか
知ることができます。
実は私も、このバルサラの破産確率表を見て、
トレードスタイルを変えたんです。
だって、それまでやっていたトレードスタイルでは
今は良くても、いずれ破産するのかと知れたからです。
これが、バルサラの破産確率表です。
損益率とは、
勝ちトレード平均利益額÷負けトレード平均損失額です。
また勝率は、ご存知の通り
勝ちトレード数÷総トレード数で出ます。
この表を見ると、勝率が60%でも、損益率が0.2の場合、
破産する確率が100%ということになります。
言い換えれば、勝率40%でも損益率が3の場合、
相場から撤退する確率は1.5%しかないと言うわけです。
FXトレードで勝率を上げるというのは非常に難しいです。
ならば、損益率を上げるのはどうでしょう。
そうです、当然、損益率を上げる方が勝率を上げるより優しいのです。
ならば、損益率(平均利益÷平均損失)を上げるトレード方法を
考えていけばいいのです。
では、どんなトレードが損益率が低くなり、
どんなトレードが損益率が高くなるのでしょうか。
例えば、
トレード回数3回で、勝ち1回、負け2回
平均利益は50pipsで、平均損失は20pips。
のトレード。
破産確率は、どのくらいでしょう。
損益率は、50÷20=2.5
勝率は33%
バルサラの破産確率表で見ると、46%と36%の間ですね。
一見、トータル10pips勝ちだから、良いトレードに見えますが
これでも41%の確率で相場から撤退すると出ています。
では破産確率がどのくらいだと、生きていけるのでしょうか。
生きていくには、破産確率は1%以下にしないと厳しいようです。
スキャルピングなどでは、平均損失が20pipsに対して
平均利益が5pipsなど、よくある話です。
5÷20=損益率0.25。勝率90%でも5.8%で破産する。
相場で残っていくには厳しいということです。
だから、損小利大がどれだけ重要なのかということなんです。
お分かり頂けたでしょうか?
損益率が3以上あれば、仮に勝率5割でも撤退しなくて済みます。
損切りラインを20pipsとすれば、利益確定は60pips以上。
勝率5割で十分、生きていけるのです。
これを目標にすれば、いまは60pips以上取れないかもしれない。
だからエントリーしない。
いまエントリーすれば、損切り20で、目標のボリンジャーバンド
まで80pipsあるから、エントリーしよう、と判断できるのです。
上がりそうだから、とりあえずエントリー、が無くなります。
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